河南省量化投资学会成立仪式暨首届量化对冲高峰论坛日前在郑州举行。论坛由河南省量化投资学会、创元期货郑州营业部联合主办，100多位业内人士参会。
会上，中国量化投资学会理事长丁鹏介绍了目前国内股指期货及商品期货市场存在的主要套利类型。他认为，目前期指市场套利机会不多，需要高速的套利系统。对于即将推出的期权工具，丁鹏称，利用期权来取代期货进行做空，进行套利交易，比单纯利用期货套利风险更小，并可获取更高的收益。
中国量化投资学会秘书长、“悍马定理”创始人冯正平表示，目前国内量化交易领域主要面临五大挑战及问题。一是机构资金比重增加，市场快速成熟，行情风格变化快；二是简单将传统技术分析方法转为程序化交易，不能从根本上解决盈利问题；三是目前普遍在用的基于历史数据测试的策略研发方法存在很大隐患；四是程序化策略同质性严重，程序化交易资金同涨同跌；五是目前的程序化技术水平总体不高，有核心竞争力的团队寥寥无几。 |
|
